第 11 题 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为(　　)。

　　A.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×l00%

　　B.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×l00%

　　C.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币定活期存款期末余额×l00%

　　D.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币定活期存款期末余额×l00%

　　【正确答案】： B

　　第 12 题 某银行2006年初正常类贷款余额为10 000亿元。其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率(　　)。

　　A.为6.0%

　　B.为8.O%

　　C.为8.5%

　　D.因数据不足无法计算

　　【正确答案】： C 

       第 13 题 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺Vl率的定义为(　　)。

　　A.30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额

　　B.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

　　C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额

　　D.120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额

　　【正确答案】： C

　　第 14 题 信用风险监测是： (　)。

　　A.一个连续的动态的过程

　　B.跟踪已识别风险的发展变化情况,

　　C.根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析

　　D.以上都是

　　【正确答案】： D

　　第 15 题 RAROC是指经预期损失和以(　　)计量的非预期损失调整后的收益率。

　　A.核心资本

　　B.经济资本

　　C.附属资本

　　D.监管资本

　　【正确答案】： B

       第 16 题 商业银行的流动性需求的变化是(　　)。

　　A.容易预测的

　　B.可以预测的，但很难精确预测

　　C.不可能预测的

　　D.以上都不对

　　【正确答案】： B

        第 17 题 抵押贷款支持证券CL0循环结构中的循环期是指(　　)。

　　A.证券本金偿还的时期

　　B.特设中介机构以抵押资产作标的发行证券、筹集资金并将其投资于新资产

　　C.特设中介机构购买初始抵押资产的时期

　　D.不断购买抵押资本然后再以抵押资产为标的来发行证券的过程

　　【正确答案】： B

　　第 18 题 一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：(　)

　　A.内部关联交易频繁

　　B.连环担保十分普遍

　　C.财务报表真实性差

　　D.经常性出现现金流紧张

　　【正确答案】： D
 

　　第 19 题 (　　)必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

　　A.监事会

　　B.高级管理层

　　C.股东大会

　　D.风险管理部门

　　【正确答案】： B

　　第 20 题 客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面。分别是(　　)。

　　A.金融损失和财务损失

　　B.正常损失和非正常损失

　　C.实际损失和理论损失

　　D.经济损失和会计损失 
　     【正确答案】： D

      第 21 题 利率期限结构变化风险也称为(　　)风险。

　　A.收益率曲线风险

　　B.期权性风险

　　C.基准风险

　　D.重新定价风险

　　【正确答案】： A

　　第 22 题 某银行整体资产的VaR为400O万元。其中业务单位的VaR、VaRC如下表所示(单位：万元)。总经济资本为20亿元。则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为(　　)亿元。

　　A.7.6，5.4

　　B.7.5.5.0

　　C.7.0，4.9

　　D.6.9，4.6

　　【正确答案】： B

　　第 23 题 效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称(　　)。

　　A.盈利能力比率

　　B.效果比率

　　C.效能比率

　　D.营运能力比率

　　【正确答案】： D

　　第 24 题 以下哪一项不属于行业环境风险因素?(　　)

　　A.宏观经济周期

　　B.财政货币政策

　　C.产业政策

　　D.特定产品的市场竞争力

　　【正确答案】： D

　　第 25 题 关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是(　　)。

　　A.它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任

　　B.被利益相关者视为重要的利益保障机制

　　C.外部审计制度的价值在于有效性

　　D.在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方

　　【正确答案】： C

银行从业资格考试