1 RAROC是指经预期损失和以（B）计量的非预期损失调整后的收益率。

A、核心资本

B、经济资本

C、附属资本

D、监管资本         
 

2 （C）指的是“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值”。

A、公允价值

B、名义价值

C、市场价值

D、内在价值。
 

3 如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为（D）。  

A、两平期权

B、欧式期权

C、虚值期权

D、实值期权          
 

4 （B）限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。 

A、止损

B、总头寸  

C、风险

D、净头寸。    
 

5 巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为（A）个营业日。 

A、10  

B、1   

C、7   

D、5 
 

6 （C）是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。   

A、账面价值

B、名义价值   

C、公允价值

D、市场价值         
 

7 黄金价格的波动一般被纳入（C）。  

A、利率风险

B、商品价格风险

C、汇率风险

D、股票价格风险。     
     

8 利率期限结构变化风险也称为（A）风险。  

  A、收益率曲线风险  

B、期权性风险  

 C、基准风险

D、重新定价风险         
 

9 巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为（C）。

A、95％

B、90％

C、99％

D、97．5％        
 

10 在正常的市场条件下，市场风险报告通常（B）向高级管理层报告一次   

 A、每天

B、每周

C、每月

D、每季度。  
 

11 在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这也被称为（C）方法。 

A、模拟   

 B、方差

C、盯市

D、盯模     
 

12 （D）是指企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分。   

A、风险价值

B、缺口

C、市场价值

D、敞口       
 

13 （C）是指由于不同货币比价的不利变动所带来的风险。   

A、利率风险

B、价格风险

C、汇率风险

D、期权性风险     
 

14 （A）是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。   

A、股票价格风险

 B、折算风险

C、交易风险

D、市场风险        
 

15 以下哪种交易产品不是衍生产品（A）。  

A、期货

B、即期

C、期权

D、远期
 

16 在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这也被称为（C）方法。 

A、模拟   

 B、方差

C、盯市

D、盯模     
 

17（D）是指企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分。   

A、风险价值

B、缺口

C、市场价值

D、敞口        
 

18（C）是指由于不同货币比价的不利变动所带来的风险。   

A、利率风险

B、价格风险

C、汇率风险

D、期权性风险     
 

19（A）是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。   

A、股票价格风险

 B、折算风险

C、交易风险

D、市场风险        
 

20  以下哪种交易产品不是衍生产品（A）。  

A、期货

B、即期

C、期权

D、远期。










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