31 高级计量法（AMA）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（C）来给出。 

A、外部操作风险计量系统

B、外部操作风险控制系统

C、内部操作风险计量系统

D、内部操作风险控制系统       
   

32 使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序？（D）   

 A、信用风险模型和模型独立控制 

 B、技术风险模型和模型独立预测  

 C、系统风险模型和模型独立操作  

 D、操作风险模型和模型独立验证       
 

33 使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列（B）损失来得出监管资本要求。   

A、预期收益，非预期风险

B、预期损失，非预期损失

C、预期风险，非预期风险

D、预期资本，非预期资本 

      34  监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（B）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。 

A、风险假设

B、相关性假设  

C、准确性假设 

D、完整性假设    
    

35 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（B）年的内部损失数据。 

A、至少3年

B、至少5年

C、至多5年

D、至多10年 
 

36 使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到两个关键的因素，从而使风险评估更具前瞻性。下面的（B）两个因素是必须考虑的？ 

 A、宏观环境和内部控制 

 B、业务经营环境和内部控制  

 C、监管环境和行业竞争  

 D、宏观环境和政策风险   
 

37 公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（C）部门的责任。   

A、风险管理部门   

B、监事会  

C、高级管理层  

D、业务管理部门       
 

38 以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有(A)。 

 A、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型   

 B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

 C、缺口分析与久期分析法的提出  

 D、罗斯提出套利定价理论 
     

39 巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是(D)。  

A、按风险事故  

B、按损失结果  

C、按风险发生的范围

D、按诱发风险的原因       

 

40 商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是(C)。 

A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲 

B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移  

C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散   
D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应












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